PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCAP с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CCAP и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

0.11

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.27

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

CCAP:

1.04

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

CCAP:

0.08

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

CCAP:

0.25

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

CCAP:

8.36%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

CCAP:

22.06%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CCAP:

-14.42%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%.

CCAP

С начала года

-10.94%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.33%

5 лет

22.30%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг риск-скорректированной доходности CCAP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CCAP и ^GSPC

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и ^GSPC

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...