Сравнение CCAP с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение CCAP с ^GSPC

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCAP или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CCAP и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CCAP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CCAP

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCAP:

-0.01

^GSPC:

0.28

Коэф-т Сортино

CCAP:

0.13

^GSPC:

0.53

Коэф-т Омега

CCAP:

1.02

^GSPC:

1.08

Коэф-т Кальмара

CCAP:

-0.01

^GSPC:

0.28

Коэф-т Мартина

CCAP:

-0.02

^GSPC:

1.31

Индекс Язвы

CCAP:

6.57%

^GSPC:

4.06%

Дневная вол-ть

CCAP:

21.19%

^GSPC:

18.90%

Макс. просадка

CCAP:

-63.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CCAP:

-21.92%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.

CCAP

С начала года

-18.75%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-0.14%

5 лет

16.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCAP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CCAP: -0.01

^GSPC: 0.28

Коэффициент Сортино

CCAP: 0.13

^GSPC: 0.53

Коэффициент Омега

CCAP: 1.02

^GSPC: 1.08

Коэффициент Кальмара

CCAP: -0.01

^GSPC: 0.28

Коэффициент Мартина

CCAP: -0.02

^GSPC: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CCAP

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CCAP и ^GSPC

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CCAP

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и ^GSPC

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CCAP

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CCAP с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CCAP и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCAP и ^GSPC

CCAP

^GSPC

Сравнение CCAP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок CCAP и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество